Perubahan Signifikan pada “Stress Test” Bank oleh Bank Sentral Amerika Serikat

Pada Senin (23/12), Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan rencananya untuk membuat perubahan signifikan pada “stress test” tahunan bank-bank besar. Tujuan perubahan ini adalah agar bank-bank tersebut menjadi lebih transparan dan lebih mudah diprediksi dalam menghadapi krisis ekonomi.

Apa Itu “Stress Test” Bank?

“Stress test” bank merupakan sebuah simulasi yang dilakukan untuk menguji kemampuan bank dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam ujian ini, beberapa skenario terburuk diterapkan untuk memastikan bahwa bank memiliki kecukupan modal untuk bertahan dari kerugian.

Perubahan yang Sedang Dipertimbangkan

Beberapa perubahan yang sedang dipertimbangkan oleh Bank Sentral AS termasuk mempublikasikan model-model yang digunakan untuk menentukan kerugian hipotetis yang akan dihadapi bank-bank dalam ujian tersebut. Selain itu, bank juga akan meminta pandangan publik mengenai model-model tersebut.

Bank Sentral AS juga akan menerima umpan balik tentang skenario hipotesis yang dibuat setiap tahun untuk ujian tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas tahunan dalam hasil, yang akan menentukan berapa banyak modal tambahan yang harus disisihkan perusahaan untuk menghadapi potensi kerugian.

Tujuan Perubahan

Bank Sentral AS menegaskan bahwa perubahan yang diusulkan tidak dirancang untuk memengaruhi persyaratan modal secara keseluruhan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi dan prediktabilitas dalam menghadapi krisis ekonomi.

Kesimpulan

Dengan adanya perubahan signifikan pada “stress test” bank oleh Bank Sentral Amerika Serikat, diharapkan bank-bank besar akan lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi potensi krisis ekonomi di masa depan. Transparansi dan prediktabilitas yang ditingkatkan akan memberikan kepercayaan kepada publik dan investor mengenai kestabilan sektor perbankan.